Php Moving Average Calculation

Was ist ein geglätteter gleitender Durchschnitt Ein geglätteter gleitender Durchschnitt ist eine Art Kreuzung zwischen einem einfachen gleitenden Durchschnitt und einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Nur mit einem längeren Zeitraum. Die Smoothed Moving Average gibt die jüngsten Preise ein gleiches Gewicht auf die historischen. Die Berechnung bezieht sich nicht auf einen festen Zeitraum, sondern berücksichtigt alle verfügbaren Datenreihen. Dies wird durch Subtrahieren gestern Smoothed Moving Average von heutigen Preis erreicht. Hinzufügen dieses Ergebnisses zu gestern Smoothed Moving Average, Ergebnisse in der heutigen Moving Average. In einem einfachen beweglichen Durchschnitt. Die Preisdaten haben ein gleiches Gewicht bei der Berechnung des Durchschnitts. Auch in einem Simple Moving Average. Werden die ältesten Preisdaten aus dem Moving Average entfernt, da ein neuer Preis zur Berechnung hinzugefügt wird. Der geglättete gleitende Durchschnitt verwendet einen längeren Zeitraum, um den Durchschnitt zu bestimmen, wobei den Preisdaten ein Gewicht zugewiesen wird, wenn der Durchschnitt berechnet wird. Daher werden die ältesten Preisdatenpunkte im Smoothed Moving Average nie entfernt, aber sie haben nur eine minimale Auswirkung auf den Moving Average, was ähnlich ist, wie ein Exponential Moving Average mehr Gewicht auf die neueren Daten legt. Gibt an, wie ein geglätteter gleitender Durchschnitt berechnet wird: Der erste Wert für einen geglätteten gleitenden Durchschnitt wird als ein einfacher gleitender Mittelwert (SMA) berechnet: SUM1 SUM (CLOSE, N) SMMA1 SUM1 / N Der zweite und nachfolgende gleitende Mittelwert wird gemäß berechnet Wobei: SUM1 die Gesamtsumme der Schlusskurse für N Perioden ist SMMA1 der geglättete gleitende Durchschnitt des ersten Balkens SMMA (i) der geglättete gleitende Durchschnitt des aktuellen Balkens (mit Ausnahme des ersten) CLOSE (i) Ist der aktuelle Schlusskurs N die Glättungsperiode. Für das folgende Beispiel werden wir den PERIOD gleich 3 setzen. Wir gehen davon aus, dass der Preis für jeden Tag derselbe ist wie die Tageszahl für den Preis, also Preis 1 1, Preis 2 2 und so weiter. In diesem Fall ist es für den ersten Datenpunkt dieselbe wie eine Simple Moving Price Berechnung. Sie ist in der Tabelle am dritten Balken von der ersten Tafel, die bei der Berechnung verwendet wird, aufgetragen. SMMA (PRICE 1 PRICE 2 PREIS 3) / PERIOD SMMA (1 2 3) / 3 Der nächste Wert wird am vierten Takt der ersten Tafel, die bei der Berechnung verwendet wird, aufgetragen. SMMA (PREVIOUS SUM - PREVIOUS AVG PREIS 4) / PERIOD Für die zweite Berechnung von SMMA ist PREVIOUS SUM die Summe von PREIS 1 PREIS 2 PREIS 3 und PREVIOUS AVG ist der Anfangswert von SMMA. SMMA (6 - 2 4) / 3 Der nächste Wert wird am fünften Takt der ersten Tafel, die bei der Berechnung verwendet wird, aufgetragen. SMMA (PREVIOUS SUM - PREVIOUS AVG PRICE 5) / PERIOD Für die dritte und die nachfolgenden Berechnungen von SMMA würden die Werte durch Subtrahieren des PREVIOUS AVG aus dem PREVIOUS SUM bestimmt, indem der nächste PRICE hinzugefügt und dann durch den PERIOD dividiert wird. SMMA (8 - 2.67 5) / 3 SMMA (10.33 - 3.44 6) / 3 Der Hauptindikator ist die Glättungsfunktion. So entfernt der Moving Average kurzfristige Schwankungen und ermöglicht es uns, die vorherrschende Tendenz zu sehen. Moving Averages arbeiten am besten in Trends Märkte. Ein Kaufsignal tritt auf, wenn die kurz - und mittelfristigen Durchschnittswerte sich von unterhalb zu über dem längerfristigen Durchschnitt kreuzen. Umgekehrt wird ein Verkaufssignal ausgegeben, wenn die kurz - und mittelfristigen Durchschnittswerte sich von oben nach unterhalb des längerfristigen Durchschnitts kreuzen. Sie können die gleichen Signale mit zwei Moving Averages verwenden, aber die meisten Markttechniker schlagen vor, längerfristige Durchschnitte zu verwenden, wenn nur zwei geglättete Moving Averages in einem Crossover-System gehandelt werden. Ein weiterer Handel Ansatz ist es, das aktuelle Preis-Konzept verwenden. Wenn der aktuelle Kurs über dem Smoothed Moving Averages liegt, kaufen Sie. Schließen Sie diese Position, wenn der aktuelle Kurs unter dem Moving Average liegt. Für eine Short-Position verkaufen, wenn der aktuelle Kurs unter dem Smoothed Moving Average liegt. Schließen Sie diese Position, wenn der aktuelle Kurs über die geglätteten Bewegungsdurchschnitte steigt. Verwenden Sie Smoothed Moving Averages, verwirren Sie sie nicht mit Simple Moving Average. Ein Smoothed Moving Average verhält sich ganz anders als ein Simple Moving Average. Sie ist eine Funktion des Gewichtungsfaktors oder der Länge des Mittelwerts. Wir können einen SMA mit einem SMMA auf einem Diagramm vergleichen: Wie wir sehen, ist die SMMA eher reaktiv gegenüber Trendveränderungen als die SMA, die eine Grafik ähnlich einem EMA erzeugt. Wir zeigen Ihnen den Unterschied zwischen einem EMA und einem SMMA-Diagramm ein wenig später. Aktuelle Nachrichten (Links öffnen in neuem Tab) Lernen Sie, Lücken in Aktiendiagrammen zu interpretieren Die Candlestick-Analyse enthält gesunde Menschenverstandstrategien für Lücken oder Windows. Candlestick Engulfing Patterns - Bullish Engulfing Muster und Bearish Engulfing Muster. Was bedeuten diese japanischen Candlesticks bedeuten schnell lernen, diese profitablen Börsenhandel zu identifizieren. Japanischer Kerzenständerhandel beseitigt emotionale Investition. Die Candlestick-Signale sind einfach zu erlernen und gelten für Day-Trading, Swing-Trading oder Langfristige Investitionen. Copyright Kopie 2008 WHDCo, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Wenn ich ein ähnliches Problem hatte, landete ich mit Temp-Tabellen für eine Vielzahl von Gründen, aber es machte dies viel einfacher Was ich sah sehr ähnlich, was youre tun, so weit Wie das Schema geht. Machen Sie das Schema so etwas wie ID identity, startdate, enddate, value. Wenn Sie auswählen, führen Sie einen Subselect-Durchschnitt der vorherigen 20 basierend auf der Identitäts-ID aus. Nur tun, wenn Sie sich bereits mit Temp-Tabellen aus anderen Gründen aber (Ich traf die gleichen Zeilen immer und immer für verschiedene Metriken, so war es hilfreich, die kleinen Dataset haben). Nach meiner Erfahrung tendiert Mysql ab 5.5.x nicht dazu, Indizes auf abhängige selects, ob eine Unterabfrage oder join, zu verwenden. Dies kann eine erhebliche Auswirkung auf die Leistung haben, wenn sich die abhängigen Auswahlkriterien bei jeder Zeile ändern. Der gleitende Durchschnitt ist ein Beispiel für eine Abfrage, die in diese Kategorie fällt. Die Ausführungszeit kann mit dem Quadrat der Zeilen ansteigen. Um dies zu vermeiden, wählen Sie eine Datenbank-Engine, die indizierte Lookups auf abhängige selects durchführen können. Ich finde postgres wirkt effektiv für dieses Problem. Beantwortet Antwort # 2 am: Mai 12, 2010, um 10:01 Uhr Ihre Antwort 2016 Stack Exchange, IncMoving-Mittelwerte: Was sind sie Unter den beliebtesten technischen Indikatoren werden gleitende Durchschnitte verwendet, um die Richtung des aktuellen Trends zu messen. Jede Art von gleitendem Durchschnitt (gemeinhin in diesem Tutorial als MA geschrieben) ist ein mathematisches Ergebnis, das durch Mittelung einer Anzahl von vergangenen Datenpunkten berechnet wird. Sobald es bestimmt ist, wird der daraus resultierende Mittelwert dann auf eine Tabelle aufgetragen, um es den Händlern zu ermöglichen, auf geglättete Daten zu schauen, anstatt sich auf die täglichen Preisschwankungen zu konzentrieren, die in allen Finanzmärkten inhärent sind. Die einfachste Form eines gleitenden Durchschnitts, der als einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) bekannt ist, wird berechnet, indem das arithmetische Mittel eines gegebenen Satzes von Werten genommen wird. Um beispielsweise einen gleitenden 10-Tage-Durchschnitt zu berechnen, würden Sie die Schlusskurse der letzten 10 Tage addieren und dann das Ergebnis mit 10 teilen. In Abbildung 1 ist die Summe der Preise für die letzten 10 Tage (110) Geteilt durch die Anzahl von Tagen (10), um den 10-Tage-Durchschnitt zu erreichen. Wenn ein Trader einen 50-Tage-Durchschnitt sehen möchte, würde die gleiche Art der Berechnung gemacht, aber er würde auch die Preise in den letzten 50 Tagen enthalten. Der daraus resultierende Durchschnitt unter (11) berücksichtigt die letzten 10 Datenpunkte, um den Händlern eine Vorstellung davon zu geben, wie ein Vermögenswert im Verhältnis zu den vergangenen 10 Tagen bewertet wird. Vielleicht fragen Sie sich, warum technische Händler nennen dieses Tool einen gleitenden Durchschnitt und nicht nur ein normaler Durchschnitt. Die Antwort ist, dass, wenn neue Werte verfügbar werden, die ältesten Datenpunkte aus dem Satz fallen gelassen werden müssen und neue Datenpunkte hereinkommen müssen, um sie zu ersetzen. Somit bewegt sich der Datensatz ständig, um neue Daten, wie er verfügbar wird, zu berücksichtigen. Diese Berechnungsmethode stellt sicher, dass nur die aktuellen Informationen berücksichtigt werden. Wenn in Fig. 2 der neue Wert von 5 zu dem Satz hinzugefügt wird, bewegt sich das rote Feld (das die letzten 10 Datenpunkte darstellt) nach rechts und der letzte Wert von 15 wird aus der Berechnung entfernt. Weil der relativ kleine Wert von 5 den hohen Wert von 15 ersetzt, würden Sie erwarten, dass der Durchschnitt des Datensatzabbaus zu sehen, was er tut, in diesem Fall von 11 bis 10. Wie sehen sich die gleitenden Mittelwerte aus? MA berechnet worden sind, werden sie auf ein Diagramm aufgetragen und dann verbunden, um eine gleitende mittlere Linie zu erzeugen. Diese Kurvenlinien sind auf den Diagrammen der technischen Händler üblich, aber wie sie verwendet werden, können drastisch variieren (mehr dazu später). Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, ist es möglich, mehr als einen gleitenden Durchschnitt zu irgendeinem Diagramm hinzuzufügen, indem man die Anzahl der Zeitperioden, die in der Berechnung verwendet werden, anpasst. Diese kurvenreichen Linien scheinen vielleicht ablenkend oder verwirrend auf den ersten, aber youll wachsen Sie daran gewöhnt, wie die Zeit vergeht. Die rote Linie ist einfach der durchschnittliche Preis in den letzten 50 Tagen, während die blaue Linie der durchschnittliche Preis in den letzten 100 Tagen ist. Nun, da Sie verstehen, was ein gleitender Durchschnitt ist und wie es aussieht, stellen Sie auch eine andere Art von gleitenden Durchschnitt ein und untersuchen, wie es sich von der zuvor genannten einfachen gleitenden Durchschnitt unterscheidet. Die einfache gleitende Durchschnitt ist sehr beliebt bei den Händlern, aber wie alle technischen Indikatoren, hat es seine Kritiker. Viele Personen argumentieren, dass die Nützlichkeit der SMA begrenzt ist, da jeder Punkt in der Datenreihe gleich gewichtet wird, unabhängig davon, wo er in der Sequenz auftritt. Kritiker argumentieren, dass die neuesten Daten bedeutender sind als die älteren Daten und sollten einen größeren Einfluss auf das Endergebnis haben. Als Reaktion auf diese Kritik begannen die Händler, den jüngsten Daten mehr Gewicht zu verleihen, was seitdem zur Erfindung verschiedener Arten von neuen Durchschnittswerten geführt hat, wobei der populärste der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) ist. (Für weitere Informationen siehe Grundlagen der gewichteten gleitenden Mittelwerte und was ist der Unterschied zwischen einer SMA und einer EMA) Exponentieller gleitender Durchschnitt Der exponentielle gleitende Durchschnitt ist eine Art von gleitendem Durchschnitt, die den jüngsten Preisen mehr Gewicht verleiht, um sie reaktionsfähiger zu machen Zu neuen Informationen. Das Erlernen der etwas komplizierten Gleichung für die Berechnung einer EMA kann für viele Händler unnötig sein, da fast alle Kartierungspakete die Berechnungen für Sie durchführen. Jedoch für Sie Mathegeeks heraus dort, ist hier die EMA-Gleichung: Wenn Sie die Formel verwenden, um den ersten Punkt der EMA zu berechnen, können Sie feststellen, dass es keinen Wert gibt, der als das vorhergehende EMA benutzt werden kann. Dieses kleine Problem kann gelöst werden, indem man die Berechnung mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt und mit der obigen Formel fortfährt. Wir haben Ihnen eine Beispielkalkulationstabelle zur Verfügung gestellt, die praktische Beispiele enthält, wie Sie sowohl einen einfachen gleitenden Durchschnitt als auch einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt berechnen können. Der Unterschied zwischen der EMA und SMA Nun, da Sie ein besseres Verständnis haben, wie die SMA und die EMA berechnet werden, können wir einen Blick darauf werfen, wie sich diese Mittelwerte unterscheiden. Mit Blick auf die Berechnung der EMA, werden Sie feststellen, dass mehr Wert auf die jüngsten Datenpunkte gelegt wird, so dass es eine Art von gewichteten Durchschnitt. In Abbildung 5 sind die Anzahl der Zeitperioden, die in jedem Durchschnitt verwendet werden, identisch (15), aber die EMA reagiert schneller auf die sich ändernden Preise. Beachten Sie, wie die EMA einen höheren Wert hat, wenn der Preis steigt, und fällt schneller als die SMA, wenn der Preis sinkt. Diese Reaktionsfähigkeit ist der Hauptgrund, warum viele Händler es vorziehen, die EMA über die SMA zu verwenden. Was sind die verschiedenen Tage Durchschnittliche Mittelwerte sind eine völlig anpassbare Indikator, was bedeutet, dass der Benutzer frei wählen können, was Zeitrahmen sie bei der Schaffung der durchschnittlichen wollen. Die häufigsten Zeitabschnitte, die bei gleitenden Durchschnitten verwendet werden, sind 15, 20, 30, 50, 100 und 200 Tage. Je kürzer die Zeitspanne, die verwendet wird, um den Durchschnitt zu erzeugen, desto empfindlicher wird es für Preisänderungen sein. Je länger die Zeitspanne, desto weniger empfindlich, oder mehr geglättet, wird der Durchschnitt sein. Es gibt keinen richtigen Zeitrahmen für die Einrichtung Ihrer gleitenden Durchschnitte. Der beste Weg, um herauszufinden, welche am besten für Sie arbeitet, ist es, mit einer Reihe von verschiedenen Zeitperioden zu experimentieren, bis Sie eine finden, die zu Ihrer Strategie passt. Moving Averages: Wie Sie sie verwenden